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The Econometric Modelling of Financial Time Series Mills Markellos Paperback 3e
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The Econometric Modelling of Financial Time Series Mills Markellos Paperback 3e

The Econometric Modelling of Financial Time Series

This third edition contains the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets.

Terence C. Mills (Author), Raphael N. Markellos (Author)

9780521710091, Cambridge University Press

Paperback / softback, published 20 March 2008

472 pages

24.6 x 17.6 x 2.8 cm, 0.75 kg

'Highly recommended \u2026' The Times Higher Education Supplement

Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at ]

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This third edition contains the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets.

Terence C. Mills (Author), Raphael N. Markellos (Author)

9780521710091, Cambridge University Press

Paperback / softback, published 20 March 2008

472 pages

24.6 x 17.6 x 2.8 cm, 0.75 kg

'Highly recommended \u2026' The Times Higher Education Supplement

Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at ]

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Descripción del Producto

The Econometric Modelling of Financial Time Series

This third edition contains the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets.

Terence C. Mills (Author), Raphael N. Markellos (Author)

9780521710091, Cambridge University Press

Paperback / softback, published 20 March 2008

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'Highly recommended \u2026' The Times Higher Education Supplement

Terence Mills' best-selling graduate textbook provides detailed coverage of research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. In its previous editions it has become required reading for many graduate courses on the econometrics of financial modelling. This third edition, co-authored with Raphael Markellos, contains a wealth of material reflecting the developments of the last decade. Particular attention is paid to the wide range of nonlinear models that are used to analyse financial data observed at ]

Especificaciones del producto

General

Language

English

Type

Textbook

Format

Paperback

Brand

Cambridge University Press

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